Saya Sekarang membaca Perdagangan Cerdas. Risiko didefinisikan olehnya sebagai volatilitas. Volatilitas = Risiko tampaknya menjadi egi dari apa yang saya baca pada perdagangan. Misalnya - penarikan maksimum disamakan dengan bahaya, yang tidak lebih dari ukuran volatilitas.

Tetapi inilah hal yang tidak dapat saya hindari dari kepala saya - bukankah seharusnya kita lebih khawatir tentang kemungkinan bahwa egi akan pulih dari pada kita dengan bagaimana kurva ekuitas volitil? Saya lebih suka memperdagangkan sistem yang mudah menguap dengan 95% kemungkinan pemulihan dari hampir semua drawdown dibandingkan dengan sistem yang mulus menggunakan kemungkinan 70% untuk memulihkan dari drawdown (variabel lain dianggap sama).

Apakah ada beberapa metrik berguna di luar sana yang mengukur kapasitas sistem untuk menutup dari penarikan (tanpa peduli seberapa bergejolaknya apa?)

Adakah beberapa pendekatan penting lainnya untuk mendefinisikan bahaya?

Terima kasih sebelumnya.

James