2 Lampiran (s) Di bawah artikel membahas penggabungan data dengan perdagangan. Apa pendapat Anda? Dapatkah proses stokastik ini menjadi pendekatan yang menjanjikan untuk perdagangan statistik? ______________________________
https://www.forexfabrikasi.com/gener...er-trader.htmlModel Autoregressive Autoregressive (AR) Model adalah representasi prosedur stokastik untuk string waktu. Dalam versi ini, faktor berikutnya yang menarik (misalnya, harga berikutnya) dimodelkan dengan kombinasi linier dari nilai sebelumnya dalam mode stokastik, Terlampir Gambar
di mana c adalah kontinyu, y_t adalah bahwa faktor yang menarik pada waktu t dan e_t adalah white noise. Proses stokastik ini biasanya disebut sebagai model AR (p). Anda dapat menemukan info lebih lanjut mengenai proses stokastik ini
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_model. Algoritma Perdagangan Algoritma perdagangan diuraikan di bawah ini: 0. Pada awal lilin biasa (yaitu, harga terbuka sore hari) algoritma melakukan langkah-langkah ini: 1. Hitung kecenderungan (misalnya, khas) dari N hari terakhir ' harga dekat, yang disebut P [] array. 2. Hapus kecenderungan dari P [], simpan hasilnya dalam D [] array. 3. Perkirakan parameter model AR (1). 4. Mempekerjakan D [] dan versi perkiraan, melakukan tes Dickey-Fuller. Ketika D [] statis, lanjutkan ke (5) kunjungan lain (0) 5. Prediksi nilai D selanjutnya [] (yang akan D [N 1]) dengan estimasi model AR (1). 6. Keputusan lt; - kosong 6. Ketika D [N 1] gt; D [N], maka pilihan lt; - Beli, Tutup Jual yang lain jika D [N 1] lt; D [N], maka pilihan lt ; - Jual, Tutup Beli 7. Jalankan Pilihan. 8. Masuk ke (0) Expert Advisor Saya mengembangkan EA untuk menguji ide perdagangan ini berdasarkan model AR (1). Berikut adalah hasil backtest 2000-2015 tentang EURUSD: Terlampir Gambar (klik untuk memperluas)
Diskusi Ide perdagangan ini muncul seperangkat pertanyaan seperti: Dapatkah proses stokastik ini (yaitu, model autoregresif) pendekatan yang menjanjikan untuk perdagangan statistik? Bagaimana kita bisa meningkatkan logika perdagangan? Apakah pengaturan SLTP untuk perdagangan meningkatkan hasil? Bayangkan jika kita menaikkan p dalam model AR (p)? Mungkinkah menguntungkan jika kita menggunakan model ARMA (p, q), ARIMA (p, d, q) dan ARFIMA (p, d, q)? Bagaimana dengan model autoregresif non-linear? ... Saya melampirkan EA di sini. Semoga saja kemajuan lebih lanjut dari egy akan menghasilkan versi EA yang lebih baru untuk diuji, dan siapa yang mengerti, berdagang berada!
https://www.forexfabrikasi.com/attac...0603019032.ex4
https://www.forexfabrikasi.com/attac...1331791579.mq4