Apa yang saya lakukan:
Saat ini saya sedang mengembangkan model-model arb intra day stat yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar dari suatu kurs yang menggunakan statistik. Untuk memaksimalkan parameter pembelajaran mesin unit saya dapat digunakan, karena ini memungkinkan model untuk beradaptasi dengan pasar. Karena saya terlibat dalam pengembalian yang terkenal untuk menarik keuntungan, saya melindungi simpul saya, yang melibatkan semacam perdagangan berpasangan. Sementara pasangan perdagangan melibatkan beta dan lindung nilai volatilitas yang akan membantu mengurangi penarikan, itu juga membawa keuntungan kedua adalah bahwa Anda tidak meramalkan tren melainkan korelasi dan kembali dan oleh karena itu tidak masalah jika komoditas atau ekonomi regional membiayai pasangan jatuh atau meningkat. , hanya sebaran yang bertindak sesuai keinginan. Hal ini membuat perdagangan berpasangan lebih baik dipandang sebagai keunggulan yang dibuat sendiri. Ini mirip dengan bagaimana tri-arb tidak meramalkan arah pasar ini tetapi hanya kesenjangan antara tawaran penawaran yang tersebar dari tiga mata uang maka membangun sebuah aset.

Perdagangan valas biasanya didasarkan pada pos-pos kecil yang sering 10bps atau kurang untuk mendapatkan keuntungan, dan karena lindung nilai volatilitas dan beta, leverage tinggi aman untuk digunakan. Strategi ini mengubah lebih dari 1k dolar dalam volume perdagangan per tahun per dolar dalam portofolio, dan karena itu lebih dari 1,5 juta USD volume mungkin akan berubah setiap tahun. Manajemen risiko sangat unik untuk model saya, alih-alih mengabdikan banyak ukuran, volatilitas dialokasikan. Penargetan volatilitas memungkinkan jumlah volatilitas yang sama untuk setiap transaksi tunggal. Ini adalah bagian dari apa yang disebut portofolio risiko paritas, yang saya bicarakan di youtube saya sendiri dan akan memasukkan video yang menjelaskannya. Portofolio risiko paritas akan memiliki rasio sharpe rata-rata daripada metode alokasi yang digunakan oleh investor.

Pengembalian saya saat ini adalah 50 persen dari investasi dan juga volatilitas yang saya targetkan adalah 25%, namun volatilitas mungkin berpotensi lebih besar karena saya hanya memperkirakan vol aset. Saat ini saya membandingkan rasio saya dengan indeks DBCR Dynamic FX, yang akan saya masukkan video saya jelaskan secara detail. DBCR Dynamic adalah indeks FX alpha bagi manajer yang bertindak untuk mengukur rasio mereka, dan dalam banyak hal sangat mirip dengan SP500 jika Anda menggunakan SP500 dalam indeks alfa daripada indeks beta. Secara historis DBCR Dynamic telah mencapai rasio sharpe tunggal. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya!


Metode Benchmarking:
Video yang Disisipkan
null

Paritas Risiko:
Video yang Disisipkan