Sayangnya jawabannya mayoritas. Ambil salah satu di forum ini dan kemungkinan besar Anda hanya bekerja sementara atau tidak sama sekali. Nah, karena cukup sulit menemukan sampel yang representatif, saya hanya mengambil data sebanyak yang tersedia dan mengujinya pada semua data. Kemudian saya yakin bahwa saya telah menangkap sebagian besar kondisi pasar.Originally Posted by ;
Saya pribadi tidak suka backtesting, karena pasar itu dinamis dan ketika Anda hanya menguji teknis, Anda akan mendapatkan hasil yang buruk. (karena pasar adalah pandangan teknis dan fundamental yang sangat penting) Ini hanya ide saya, saya calo jadi saya harus bereaksi pada setiap gerakan
Cukup benar, meskipun simulasi saya tentang proses ini menemukan bahwa itu berfungsi asalkan pengembalian setidaknya satu sistem lebih besar dari jumlah sistem dan Anda membagi taruhan di antara mereka. Misalnya jika Anda memiliki dua sistem dan satu menggandakan uangnya, maka meskipun sistem lainnya gagal, Anda masih memiliki jumlah awal Anda.
Sebagian besar atau banyak, seperti yang pertama menyiratkan mayoritas daripada persentase yang signifikan? Saya setuju bahwa 600 untuk kerangka waktu 1 menit tampaknya terlalu kecil kecuali perdagangan tersebut dipilih untuk mewakili sebagian besar kondisi pasar, yang tidak mungkin terjadi jika perdagangan tersebut berada dalam satu periode waktu. Secara umum masalahnya adalah masalah umum untuk menemukan sampel yang representatif. Banyak teknik statistik tersedia di bidang lain seperti pengambilan sampel populasi yang mungkin dapat membantu dalam menentukan seberapa besar sampel diperlukan. Namun, saya tidak yakin semuanya dapat diterapkan secara langsung karena beberapa asumsi mendasar mungkin tidak berlaku untuk pasar. Misalnya dalam pengambilan sampel populasi Anda biasanya tahu seberapa besar total populasinya, tetapi siapa yang tahu berapa banyak kondisi pasar yang berbeda sebenarnya bisa terjadi. Dugaan saya adalah bahwa ini lebih tentang menemukan sesuatu yang berfungsi dalam kondisi yang cukup untuk memberikan pengembalian yang cukup untuk lebih dari sekadar menutupi kemungkinan kerugian dalam kondisi ekstrim atau tidak biasa.
Atau Anda juga dapat mendiversifikasi sistem, yang lebih dari sekadar mengimbangi kerugian satu sama lain dan dengan demikian membawa Anda ke pengembalian yang stabil dalam jangka panjang.
Sebagian besar sistem hanya bekerja sementara. Mencari tahu sistem mana yang berfungsi selama beberapa dekade adalah apa yang saya teliti secara konstan. Dan untuk itu, 600 perdagangan dalam kerangka waktu 1 menit masih jauh dari cukup. Itu tidak akan menunjukkan bagaimana kinerja sistem ini dalam jangka panjang. Anda masih memerlukan perubahan ekonomi besar dalam data perdagangan Anda, dan itu hanya berasal dari data bertahun-tahun atau puluhan tahun. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah tahu apakah itu hanya inefisiensi/keberuntungan sementara atau inefisiensi pasar nyata yang telah bekerja selama beberapa tahun terakhir dan kemungkinan akan terus bekerja untuk tahun-tahun mendatang.
Bukan masalah pribadi, tetapi itulah poin yang saya coba sampaikan dalam posting ini
https://www.forexfabrikasi.com/tradi...-training.html, tetapi balasan Anda pada saat itu tampaknya menyiratkan bahwa pasar dapat cukup berubah untuk membatalkan semua perilaku tersebut. Masalah yang sedikit berbeda yang saya tahu karena diskusi itu tentang kerangka waktu sehingga mungkin mengaburkan masalah. Pertanyaan sebenarnya adalah aspek apa yang tidak pernah berubah dan dengan demikian diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten.
Pengujian pasti tidak berarti bahwa Anda menganggap dinamika pasar konstan. Jika Anda mendapatkan pengembalian yang konsisten maka itu adalah setan bahwa egy tidak berubah selama periode pengujian. Jika tidak maka itu adalah setan yang cocok untuk beberapa kondisi dan bukan yang lain. Yang terakhir bukanlah hal yang buruk jika Anda dapat mengantisipasi kondisi dan berdagang atau tidak berdagang sebagaimana mestinya.
pasti ada buktinya, jika Anda melakukan analisis statistik yang cukup dan mendasarkannya pada dasar yang baik. Ya, dan ya, sistem saya belum usang, karena saya mengujinya sekarang pada lebih dari 100 instrumen dan data selama beberapa dekade. Aspek-aspek tertentu dari pasar tidak pernah berubah. Bagaimanapun, poin saya adalah dan tetap: pertama lakukan penelitian kuantitatif yang cukup dan mendasarkan penelitian itu pada metode statistik ilmiah yang terbukti, dan baru setelah itu Anda harus menyatakan sesuatu.
Saya katakan itu dinamis karena ketika cukup orang menyadari bahwa sistem tertentu bekerja, itu berhenti bekerja, itu berubah ........... Jika Anda benar-benar perlu membuktikan, tidak ada ......... Tapi trader berpengalaman akan tahu apa yang saya maksud, pg 193 Market Wizards (The Ultimate trading system).......... Saya kira Anda tidak membuat sistem, atau sistem Anda belum usang.... .....
Izin Posting
Balas dengan Kutipan