Thread: Seberapa jauh ke belakang ideal untuk backtesting?

Hanya tertarik untuk melakukan survei, tentu ada banyak sistem di luar sana dan saya adalah salah satu dari sekian banyak yang benar-benar menguji banyak mengubah banyak sistem dan membuang banyak waktu dalam melompat-lompat sistem sampai akhirnya saya menemukan sistem yang cocok untuk saya yang mana saya dapat membangun keuntungan yang konsisten dengan.

saya menyia-nyiakan saya pikir terlalu banyak waktu untuk menemukan sistem yang mengujinya dan mempelajarinya. Jadi saya hanya ingin tahu apakah ada backtest manual 1 atau 2 tahun untuk melihat potensi sistem terlebih dahulu sebelum mencoba sistem apakah akan lebih baik untuk trader baru?

Saya mengerti, lebih dari 60% anggota memberikan suara selama 24 bulan dan itulah kenyataannya. tidak ada jalan pintas untuk menghasilkan uang di Forex.

Originally Posted by ;

Hai Havo, terima kasih atas tanggapan cepat Anda. {quote} Saya mengerti maksud Anda dan Anda benar. Tetapi pada titik ini, saya berada pada level yang lebih masuk. Saya tidak tahu bagaimana menilai sebuah egi apakah itu bagus atau tidak. Beberapa contoh: Satu egy yang profit positif baik back test maupun forward test cukup bagus? Atau juga perdagangan keuntungan harus lebih dari kerugian? Jika satu mata mendapat untung di depan dan rugi di belakang, apakah itu baik atau buruk? Keandalan penyedia data historis adalah masalah selanjutnya. {quote} Ya, 100% robot dan teknis...

Tujuan dalam trading adalah untuk menemukan titik untuk masuk DAN dari titik tersebut memiliki probabilitas BESAR/TERTINGGI yang AKAN bergerak dalam 1 arah (naik atau turun). agar hal itu terjadi perlu/ada ketidakseimbangan harga pada saat itu yang mungkin akan ditampilkan sebagai lilin tertentu/sekelompok lilin, dll; menemukan lilin/pola pemicu itu adalah tugas Anda!! setelah Anda memiliki kemungkinan penyiapan, Anda perlu mengujinya dan melihat apakah itu memberi Anda hasil yang sama setiap saat (harus sama dan dalam kondisi yang sama tentunya, tetapi saya pikir Anda sudah mengetahuinya
) jika TIDAK konsisten maka tidak layak; Ingat: kuncinya dari titik masuk potensial itu AKAN bergerak ke atas atau ke bawah, lupakan lilin pikirkan tentang gerakan vertikal Setelah itu, Anda menentukan kondisi tersebut dengan cara mekanisberulang dan membuat robot, mengujinya bla bla bla, nah itu bagian Anda tahu CARA lebih dari saya
Semoga beruntung !! tidak sulit sama sekali TAPI perlu sedikit ketekunan sampai Anda menemukannya

Hai Havo, terima kasih atas tanggapan cepat Anda.

Originally Posted by ;

HANYA ada 2 hal penting dalam backtesting data: 1.- Backtest dengan data riwayat broker ANDA; jangan gunakan data riwayat dukascopy generik dan kemudian berdagang akun langsung dengan katakanlah oanda atau sesuatu.. datanya tidak sama dan hasilnya AKAN berbeda !!

Saya mengerti apa yang Anda maksud dan Anda benar. Tetapi pada titik ini, saya berada pada level yang lebih masuk. Saya tidak tahu bagaimana menilai sebuah egi apakah itu bagus atau tidak. Beberapa contoh: Satu egy yang profit positif baik back test maupun forward test cukup bagus? Atau juga perdagangan keuntungan harus lebih dari kerugian? Jika satu mata mendapat untung di depan dan rugi di belakang, apakah itu baik atau buruk? Keandalan penyedia data historis adalah masalah selanjutnya.

Originally Posted by ;

2.- Saring data berita berdampak tinggi: karena momen-momen itu bisa tidak menentutidak dapat diprediksi, saring waktu-waktu di mana berita berdampak tinggi dirilis (kecuali jika Anda membuat robot untuk kondisi tersebut tentunya), dengan begitu Anda akan memiliki pasar normal perilaku tanpa saat-saat gila itu memperkenalkan keacakan dalam data pengujian Anda dan mengotak-atik keakuratan pengujian Anda itu saja ..

Ya, 100% robot dan analisis teknis. Saya memiliki latar belakang yang bagus dalam pembelajaran mesin, jaringan saraf, dan matematika, dan seorang teman menyarankan saya untuk masuk ke bidang itu. Tapi saya mencari titik awal, belum menemukannya.

HANYA ada 2 hal penting dalam backtesting data: 1.- Backtest dengan data riwayat broker ANDA; jangan gunakan data riwayat dukascopy generik dan kemudian berdagang akun langsung dengan katakanlah oanda atau sesuatu.. datanya tidak sama dan hasilnya AKAN berbeda !! 2.- Saring data berita berdampak tinggi: karena saat-saat itu bisa tidak menentutidak dapat diprediksi, saring waktu di mana berita berdampak tinggi dirilis (kecuali jika Anda membuat robot untuk kondisi tersebut tentunya), dengan begitu Anda akan memiliki pasar normal perilaku tanpa momen-momen gila itu yang menimbulkan keacakan dalam data pengujian Anda dan mengotak-atik keakuratan pengujian Anda itu saja..

Halo semua. Saya pemula dalam perdagangan forex dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, yang saya yakin sudah dijawab, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Jadi pertanyaan saya adalah, apa kombinasi ideal time frame, trade, durasi backtest dan forward test? Saya berbicara tentang eurusd. Misalnya time frame 5 menit, backtest 3 tahun, forward test 1 tahun dan total 3000 trade, apakah kombinasi yang baik untuk mengevaluasi apakah sebuah egy itu baik atau buruk? Tolong jangan menjawab seperti: pasar berubah dan tidak dapat diprediksi, atau tergantung pada, dan pada, .... Coba berikan jawaban yang bagus sebagai titik awal untuk pemula.

Originally Posted by ;

Ada meja di dekat bagian bawah
http://www.tradejuice.com/system-tra...ing-system.htm, menunjukkan kesalahan statistik dalam sampel perdagangan tertentu. Saya bukan ahli statistik, dan saya tidak tahu bagaimana nilai-nilai itu didapat. Namun, jika saya memahaminya dengan benar, maka semuanya dianggap sama, ada kesalahan 4% dalam pengujian yang melibatkan 600 sampel perdagangan. Saya berasumsi itu berarti bahwa, jika tes menghasilkan tingkat kemenangan 60%, kami dapat mengatakan dengan kepastian 95% bahwa tingkat kemenangan berada di antara 56% dan 64%.

Dari artikel

Originally Posted by ;

Baru-baru ini saya menerima artikel dari Ph.D di bidang statistik. Dia menjelaskan korelasi antara ukuran sampel dan margin of error pada tabel di bawah ini. Semakin besar sampelnya, semakin kecil margin kesalahannya, tetapi biasanya tanggal sampel 200 perdagangan sudah cukup. Jika sistem perdagangan Anda menghasilkan perdagangan yang cukup, maka Anda harus menggunakan 500 - 600 perdagangan.

Saya menduga bahwa analisis ini didasarkan pada distribusi normal atau serupa dan oleh karena itu menurut saya analisis ini secara implisit mengasumsikan bahwa variabilitas tidak bergantung pada waktu, yaitu semua kejadian sama-sama mungkin terjadi kapan saja. Contohnya adalah kepala atau ekor sederhana pada lemparan koin di mana peluang untuk mengamati serangkaian kepala atau ekor yang berurutan akan jatuh sedemikian rupa. Namun, saya pikir ini tidak mungkin terjadi pada pasar karena ada periode di mana mereka cukup berubah untuk membuat egy yang sebelumnya sukses gagal. Keyakinan dalam kondisi seperti itu merupakan kombinasi dari kesalahan sampel yang melekat dan eksposur terhadap kondisi pasar yang memadai. Hanya pendapat saya, tidak memiliki bukti matematis atau apapun.

Originally Posted by ;

Maaf jika ini menyatakan yang sudah jelas, tetapi saya menganggap maksud Anda bahwa SEMUA egi diuji secara menguntungkan (dan saling melengkapi dalam kondisi pasar yang berbeda). Jika tidak, Anda akan meningkatkan keuntungan keseluruhan dengan memperdagangkan egi yang menang saja, dan membuang egi yang kalah.

ya, jelas mereka semua harus menguntungkan bersih dan independen satu sama lain.

Originally Posted by ;

Itu sebabnya saya katakan: lebih dari saling mengimbangi kerugian. Itu berarti bahwa setidaknya satu egi menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian yang diciptakan oleh egi Anda yang lain. Maka Anda untung bersih.

Maaf jika ini menyatakan yang sudah jelas, tetapi saya menganggap maksud Anda bahwa SEMUA egi diuji secara menguntungkan (dan saling melengkapi dalam kondisi pasar yang berbeda). Jika tidak, Anda akan meningkatkan keuntungan keseluruhan dengan memperdagangkan egi yang menang saja, dan membuang egi yang kalah. @semua orang: Ada meja di dekat bagian bawah
http://www.tradejuice.com/system-tra...ing-system.htm, menunjukkan kesalahan statistik dalam sampel perdagangan tertentu. Saya bukan ahli statistik, dan saya tidak tahu bagaimana nilai-nilai itu didapat. Namun, jika saya memahaminya dengan benar, maka semuanya dianggap sama, ada kesalahan 4% dalam pengujian yang melibatkan 600 sampel perdagangan. Saya berasumsi itu berarti bahwa, jika tes menghasilkan tingkat kemenangan 60%, kami dapat mengatakan dengan kepastian 95% bahwa tingkat kemenangan berada di antara 56% dan 64%.

Originally Posted by ;

Cukup benar, meskipun simulasi saya tentang proses ini menemukan bahwa itu berfungsi asalkan pengembalian setidaknya satu sistem lebih besar dari jumlah sistem dan Anda membagi taruhan di antara mereka. Misalnya jika Anda memiliki dua sistem dan satu menggandakan uangnya, maka meskipun sistem lainnya gagal, Anda masih memiliki jumlah awal Anda.

Itu sebabnya saya katakan: lebih dari saling mengimbangi kerugian. Itu berarti bahwa setidaknya satu egi menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian yang diciptakan oleh egi Anda yang lain. Maka Anda untung bersih.