Menggunakan ATR dengan salah selama pengujian kembali :(
Results 1 to 8 of 8

Thread: Menggunakan ATR dengan salah selama pengujian kembali :(

  1. #1
    Saya percaya saya hanya membuat kesalahan rookie jadi semoga thread ini berada di lokasi yang tepat. *mendesah*

    Jadi saya baru saja menyelesaikan backtest manual yang sangat komprehensif dan baru-baru ini memulai perdagangannya. Untuk teror saya ketika membandingkan atan saya, saya menemukan bahwa sosok ATR yang saya gunakan secara harian (hidup) berbeda dari yang saya gunakan dalam pengujian kembali saya. Tampaknya indikator ATR termasuk dalam salinan fundamental setiap orang MT4 memperoleh rata-rata secara real time - pada grafik harian. Saya kira saya telah mendapatkan jumlah pada jumlah X sebelumnya, bukan X sebelumnya hari ini. Jadi egi saya yang sangat teliti dan luar biasa yang mengagumkan itu dipertanyakan. Pada dasarnya saya telah menggunakan bola kristal volatilitas pada malam terakhir dari setiap periode yang dirata-ratakan. Ketika saya menggunakan 50 interval, ini bukan masalah besar, tetapi ukuran sampel saya jauh lebih kecil.

    Apa yang harus saya lakukan? (selain bunuh diri)





    Pada periode waktu harian ATR yang lebih singkat, apakah itu merupakan praktik standar untuk tidak menyertakan hari ini pada sistem Anda atau apakah orang-orang hanya memasukkannya dan tidak memperhatikan bahwa pada awal interval perdagangan AS, hanya 1/3 dari hari ini volatilitas sedang dirata-ratakan menjadi sampel ATR Anda.

    Terima kasih untuk mendengarkan.

    Saya butuh minum....

    SD

  2. #2
    Ya ATR terdiri dari interval saat ini. Jika saya ingin menggunakan ATR dalam suatu egi, saya memanfaatkan hari sebelumnya. Juga, ada beberapa teknik yang berbeda untuk menghitung ATR, beberapa menggunakan rata-rata bergerak sederhana dari rentang yang benar (yang sebenarnya paling sederhana), yang lain menggunakan rata-rata bergerak eksponensial dari rentang yang benar, yang memberikan bobot yang lebih besar ke periode yang lebih baru. Secara menjengkelkan, platform biasanya tidak menunjukkan metode mana yang mereka gunakan untuk menghitung ATR, Anda bisa tahu dengan bekerja mundur dan menghitungnya sendiri. (Meskipun saya akan memberi tahu Anda bahwa platform CTRADER menggunakan penghitungan rata-rata bergerak sederhana. Lebih lanjut tentang tiga metode yang diterima di sini:
    http://www.macroption.com/atr-excel/

  3. #3
    Menggunakan volatilitas sangat kecil 3 jam sejak titik akhir untuk angka hari Senin minggu adalah kegilaan. Pada setiap hari Minggu Anda dapat melihat kemiringan rata-rata pada 7 kali ATR dan benar pada hari Senin. Apakah orang benar-benar setelah pengujian menggunakan jumlah Minggu rendah yang tidak wajar untuk hari Senin? Ini meremehkan kisaran Senin hampir setiap waktu.

  4. #4

  5. #5
    Yep gila aku mengerti. Ya pergilah jika Anda ingin memprogramnya tetapi saya akan berkonsentrasi untuk meningkatkan ATR karena itu sangat tumpul. Beberapa item yang Anda mungkin ingin menguji - hari pembobotan dalam seminggu (SeninJumat selalu memecah rentang lebih dari tuewedthu), sesi pembobotan (sesi oriental yang lebih kecil), dan pembobotan kemakmuran (kemarin jauh lebih penting daripada 2 hari , 3 hari ke depan), membobot berita besar (NFP untuk misalnya) dan akhirnya menutup minggu, kecuali ada celah. Secara intraday, ada beberapa jam perhitungan volatilitas yang cukup stabil yang dapat Anda gunakan untuk pembobotan. Pada akhirnya, jika Anda benar-benar suka, gabungkanlah bagaimana gugusan volatilitas dan cara breakout atau kerusakan yang terkait dengan reverse volatility ke dalam kebalikannya (rentang utama atau standstop diam).

  6. #6

    Quote Originally Posted by ;
    Yep gila aku mengerti. Ya, pergilah hari Jumat jika Anda ingin memprogramnya, tetapi saya akan fokus untuk meningkatkan ATR karena itu sangat tidak jelas. Beberapa hal yang mungkin ingin Anda periksa - membobot hari dalam seminggu (SeninJumat selalu membagi rentang lebih dari tuewedthu), sesi pembobotan (sesi Asia yang lebih kecil), dan pembobotan kemakmuran (kemarin jauh lebih penting daripada dua hari, 3 kali dll), membobot berita besar (NFP untuk misalnya) dan akhirnya menutup minggu, kecuali jika mogok. Secara intraday, ada beberapa perhitungan volatilitas yang cukup stabil jam demi jam yang dapat Anda gunakan untuk pembobotan ....
    Saya yakin saya akan menyimpan perhitungan ATR melalui spreadsheet dan hanya berhenti menggunakan indikator MT4 untuk saat ini. Menggabungkan dengan Senin tampaknya alami karena rentang hari Minggu umumnya interior Senin danatau biasanya jibes dengan aliran Senin. Apa yang saya pikirkan?

  7. #7
    Quote Originally Posted by ;
    kutipan Senang Anda menemukan anomali di MT4. Saya adalah orang yang tidak percaya dalam ADR ATR atau apa pun yang menggunakan Highs and the Lows termasuk definisi tren. The Lows dan tertinggi akan menjadi daerah pada grafik yang paling bergantung pada likuiditas dan berbagai kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi atau dipahami atau diwakili secara akurat dalam sejarah waktu menunjukkan. Ini akan SELALU menghasilkan hasil yang tidak konsisten baik dalam pengujian ulang atau pengujian. Pengecualian HANYA untuk ini adalah bahwa HL lilin WEEKLY karena ini adalah satu-satunya durasi ketika seluruh ...
    Anda tampak seperti seorang ahli teori konspirasi.
    ATR bekerja dengan baik untuk saya dan merupakan disiplin teknis yang agak diterima di antara para pedagang eceran yang sukses. Sementara breakout palsu adalah standar dalam Forex, memalsukan rentang volatilitas harian bisa menjadi tipuan.

  8. #8

    Quote Originally Posted by ;
    quote saya pikir saya cenderung mempertahankan perhitungan ATR melalui spreadsheet dan berhenti menggunakan indikator MT4 untuk saat ini. Pencampuran dengan Senin tampak wajar sejak kisaran hari Minggu biasanya di dalam jibes Senin dengan aliran hari Senin. Apa yang kamu pikirkan?
    Saya pikir itu akan baik-baik saja - atau lebih baik dengan aliran hari Jumat. Pikirkan VEE telah dicampur ke dalam keakuratan daripada probabilitas tetapi fakta tidak berbohong. Semoga berhasil

Similar Threads

  1. Ada yang Salah dengan Indikator - Butuh bantuan
    By Okofhe05 in forum Pembicaran Bitcoin dan Mata Uang Kripto
    Balasan: 5
    Postingan Terakhir: 03-15-2022 19:19, 07:19 PM
  2. EA Indikator, Masalah ditemukan dengan gambar dan kode dalam pengujian!
    By jttehayohyinkingahk in forum Pembicaran Bitcoin dan Mata Uang Kripto
    Balasan: 12
    Postingan Terakhir: 07-26-2021 08:42, 08:42 AM
  3. Pengoptimalan backtesting dengan nilai parameter yang salah
    By davicin957 in forum Diskus Forex Umum
    Balasan: 0
    Postingan Terakhir: 09-04-2019 14:57, 02:57 PM
  4. Pengujian Kembali
    By gauahybehti in forum Pertanyaan Newbie
    Balasan: 0
    Postingan Terakhir: 12-10-2006 20:19, 08:19 PM
  5. Pengujian Kembali
    By gauahybehti in forum Sistem dan Strategi Perdagangan
    Balasan: 0
    Postingan Terakhir: 12-10-2006 20:19, 08:19 PM

Izin Posting

  • Anda tidak boleh memposting thread baru
  • Anda tidak boleh memposting balasan
  • Anda tidak boleh memposting lampiran
  • Anda tidak boleh menyunting postingan Anda
  •  
  • Kode BB Aktif
  • Smilies Aktif
  • Kode [IMG] Aktif
  • Kode [VIDEO] Aktif
  • Kode HTML tidak aktif
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.