Algoritma Quant Trading (Pembelajaran Mesin Stat-Arb)
Halaman 1 dari 463 123 TerakhirTerakhir
Results 1 to 10 of 25

Thread: Algoritma Quant Trading (Pembelajaran Mesin Stat-Arb)

  1. #1
    Apa yang saya lakukan:
    Saat ini saya sedang mengembangkan model-model arb intra day stat yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar dari suatu kurs yang menggunakan statistik. Untuk memaksimalkan parameter pembelajaran mesin unit saya dapat digunakan, karena ini memungkinkan model untuk beradaptasi dengan pasar. Karena saya terlibat dalam pengembalian yang terkenal untuk menarik keuntungan, saya melindungi simpul saya, yang melibatkan semacam perdagangan berpasangan. Sementara pasangan perdagangan melibatkan beta dan lindung nilai volatilitas yang akan membantu mengurangi penarikan, itu juga membawa keuntungan kedua adalah bahwa Anda tidak meramalkan tren melainkan korelasi dan kembali dan oleh karena itu tidak masalah jika komoditas atau ekonomi regional membiayai pasangan jatuh atau meningkat. , hanya sebaran yang bertindak sesuai keinginan. Hal ini membuat perdagangan berpasangan lebih baik dipandang sebagai keunggulan yang dibuat sendiri. Ini mirip dengan bagaimana tri-arb tidak meramalkan arah pasar ini tetapi hanya kesenjangan antara tawaran penawaran yang tersebar dari tiga mata uang maka membangun sebuah aset.

    Perdagangan valas biasanya didasarkan pada pos-pos kecil yang sering 10bps atau kurang untuk mendapatkan keuntungan, dan karena lindung nilai volatilitas dan beta, leverage tinggi aman untuk digunakan. Strategi ini mengubah lebih dari 1k dolar dalam volume perdagangan per tahun per dolar dalam portofolio, dan karena itu lebih dari 1,5 juta USD volume mungkin akan berubah setiap tahun. Manajemen risiko sangat unik untuk model saya, alih-alih mengabdikan banyak ukuran, volatilitas dialokasikan. Penargetan volatilitas memungkinkan jumlah volatilitas yang sama untuk setiap transaksi tunggal. Ini adalah bagian dari apa yang disebut portofolio risiko paritas, yang saya bicarakan di youtube saya sendiri dan akan memasukkan video yang menjelaskannya. Portofolio risiko paritas akan memiliki rasio sharpe rata-rata daripada metode alokasi yang digunakan oleh investor.

    Pengembalian saya saat ini adalah 50 persen dari investasi dan juga volatilitas yang saya targetkan adalah 25%, namun volatilitas mungkin berpotensi lebih besar karena saya hanya memperkirakan vol aset. Saat ini saya membandingkan rasio saya dengan indeks DBCR Dynamic FX, yang akan saya masukkan video saya jelaskan secara detail. DBCR Dynamic adalah indeks FX alpha bagi manajer yang bertindak untuk mengukur rasio mereka, dan dalam banyak hal sangat mirip dengan SP500 jika Anda menggunakan SP500 dalam indeks alfa daripada indeks beta. Secara historis DBCR Dynamic telah mencapai rasio sharpe tunggal. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya!


    Metode Benchmarking:
    Video yang Disisipkan
    null

    Paritas Risiko:
    Video yang Disisipkan

  2. #2
    Namun perdagangan lain dimulai, jadi kita hanya harus melihat bagaimana ini bermain dan itu juga positif PL.

  3. #3
    Apakah Anda masih menjalankan egi ini?

  4. #4
    Hari ini adalah perdagangan yang bagus, 2 perdagangan, dan cerdas untuk menang. Saya mengakhiri hari dengan sangat bahagia

  5. #5
    Ada gejolak kecil di peso, di mana nilainya turun tajam, UPL saya menjadi semiskin -7 USD namun sejak itu pulih ke -3,75 USD karena pasangan ini berkumpul, dan dengan volatilitas yang lebih besar saya mengantisipasi konvergensi yang cepat pada sesi EURO. Sekarang sukses besar! Saya akan menuju ke tempat tidur tetapi berharapforexfabrikasimalam!

  6. #6
    Mengikuti dengan penuh minat .. Saya melakukan stat stat on demografi menggunakan egi tetapi selalu terpesona dengan metode FX. Jaga terus datang, semoga beruntung atas perdagangan Anda !!

  7. #7

    Quote Originally Posted by ;
    Mengikuti dengan penuh minat .. Sebuah statistik berjalan pada ekuitas menggunakan pendekatan ko-integrasi tetapi selalu ingin tahu tentang teknik di FX. Jangan biarkan itu datang. Semoga berhasil
    Ahhh terima kasih atas penguatnya, semoga sukses juga untuk Anda!

  8. #8
    Upgrade pada perdagangan saya setiap malam, MXN membutuhkan peristiwa mengejutkan ketika Donald Trump membuat beberapa komentar di Meksiko, tidak ada yang kurang saya berhasil menutup untung.

  9. #9
    Belum ada perdagangan yang dilakukan hari ini, berharap untuk Anda berakhir

  10. #10
    Perdagangan diisi dan UPL Saat ini positif: ^)

Similar Threads

  1. Algoritma pembuatan HFT pasar
    By hyuiswf in forum Pendidikan Forex
    Balasan: 35
    Postingan Terakhir: 12-05-2021 16:04, 04:04 PM
  2. Pemrograman Pembelajaran untuk MT4
    By CahhyttOxhsgkn in forum Pembicaran Bitcoin dan Mata Uang Kripto
    Balasan: 17
    Postingan Terakhir: 11-17-2021 11:29, 11:29 AM
  3. Algoritma Quant Trading (Pembelajaran Mesin Stat-Arb)
    By fohtissimo in forum Sistem dan Strategi Perdagangan
    Balasan: 24
    Postingan Terakhir: 04-08-2018 04:54, 04:54 AM
  4. pertanyaan dari quant masa depan
    By msasthe in forum Pertanyaan Newbie
    Balasan: 0
    Postingan Terakhir: 06-29-2005 10:40, 10:40 AM
  5. pertanyaan dari quant masa depan
    By msasthe in forum Sistem dan Strategi Perdagangan
    Balasan: 0
    Postingan Terakhir: 06-29-2005 10:40, 10:40 AM

Izin Posting

  • Anda tidak boleh memposting thread baru
  • Anda tidak boleh memposting balasan
  • Anda tidak boleh memposting lampiran
  • Anda tidak boleh menyunting postingan Anda
  •  
  • Kode BB Aktif
  • Smilies Aktif
  • Kode [IMG] Aktif
  • Kode [VIDEO] Aktif
  • Kode HTML tidak aktif
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.