batal
Halaman 1 dari 465 123 ... TerakhirTerakhir
Results 1 to 10 of 41

Thread: batal

  1. #1
    1 Attachment (s) Hanya mengumpulkan beberapa market figures pada Jumat malam ini.




    Saya benar-benar menyukai pasokan frekuensi ...

    - Tentang Jurnal -
    Perdagangan sangat membosankan begitu Anda mengetahuinya ...
    Meninggalkan banyak waktu untuk duduk, berpikir, dan menulis ...
    Jurnal ini adalah tempat saya menghabiskan banyak momen ini.

    Itu bagi saya untuk mendokumentasikan penelitianpekerjaan sehingga saya bisa merujuknya nanti.
    Sebagian dari ini benar-benar untuk LOL dan untuk mendiskusikan komentar saya tentang hal-hal yang saya anggap penting.

  2. #2
    2 Lampiran (s) Heres sisi lain dari itu.
    Hal yang sangat menarik.

  3. #3
    Quote Originally Posted by ;
    Hanya mengumpulkan beberapa nomor pasar pada Jumat malam ini. gambar Saya sangat suka distribusi frekuensi ...
    dapatkah Anda menjelaskan hal-hal yang disebutkan di atas
    Silahkan

  4. #4
    1 Attachment (s) Kriteria Kelly Bisakah ada satu jumlah taruhan yang secara statistik lebih baik dari yang lain? Iya nih. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Kasino memiliki batas meja? Ya. Jika ada jumlah yang signifikan secara statistik untuk bertaruh pada waktu tertentu, bagaimana Anda mengerti? Kriteria Kelly Dalam teori probabilitas dan pilihan portofolio antarwaktu, kriteria Kelly, egi Kelly, formula Kelly, atau taruhan Kelly adalah rumus yang digunakan untuk memastikan ukuran optimal dari serangkaian taruhan untuk memaksimalkan logaritma kekayaan.
    Sebagai contoh, jika taruhan memiliki probabilitas 60 persen untuk menang (p = 0,60, q = 0,40), dan penjudi menerima peluang 1-ke-1 pada taruhan pemenang (b = 1), maka penjudi harus bertaruh 20 % dari uang tunai di setiap kesempatan (f * = 0,20), untuk memanfaatkan tingkat pertumbuhan jangka panjang dari bankroll mereka. Saya tidak selalu bertaruh di pasar ... Tapi ketika saya melakukannya, itu adalah taruhan Kelly atau taruhan Kelly pecahan.

  5. #5
    2 Lampiran (s) Masalah Korelasi Saya suka pasar mata uang. Hal favorit saya tentang itu adalah likuiditas dan efisiensi pasar. Itu benar-benar hal yang indah. Namun, ada satu kesulitan yang selalu dihadapi kami ketika harus menghadapi pasar mata uang. Masalah itu adalah, ada masalah korelasi besar. Karena cara mata uang diperdagangkan berpasangan, setiap pasangan utama (28 total) semuanya berkorelasi satu sama lain. Ini mungkin tidak menjadi masalah, tetapi untuk akun, dan ini juga merupakan masalah ketika menilai kinerja sehubungan dengan kinerja yang diantisipasi setelah sampel dalam jumlah besar. Ketika datang untuk mendapatkan hasil yang diantisipasi untuk suatu metode, satu hal yang harus terjadi, adalah Anda menginginkan sampel percobaan yang sangat besar untuk dievaluasi. Dalam suatu ekosistem, sulit untuk mendapatkan transaksi independen dengan dua pasangan berbeda menggunakan 4 mata uang berbeda. Ini menyebabkan hasil kami ketika menilai sekumpulan transaksi sedikit miring. Instance: Katakanlah kita memperdagangkan EURUSD dan AUDJPY. Dua Pasang, 4 mata uang berbeda. Demi kesederhanaan, kami mengira bahwa kami memiliki sistem yang tepat 50% dari waktu. Sekarang jika dua peristiwa ini benar-benar independen dan kami memiliki transaksi pada setiap pasangan, kemungkinan keduanya salah atau benar akan menjadi 25% (.5 * .5 = .25). Namun, kami tahu acara ini tidak benar-benar independen karena meskipun dua pasangan ini terdiri dari 4 mata uang yang berbeda, mereka masih sangat berkorelasi. Korelasi Korelasi EURUSD-AUDJPY (1 jam, 1 Hari, 1 Minggu, 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, 1 Tahun):
    Dalam contoh ini, mari kita katakan setiap transaksi berlangsung sehari, jadi kita akan menggunakan koefisien korelasi pergerakan harian 0,72 (Mengejutkan tinggi jika Anda percaya bahwa Anda menghindari korelasi menjadi perdagangan apa yang tampaknya menjadi dua pasangan yang benar-benar terpisah). Mari tancapkan nilai signifikansi itu ke dalam rumus berikut untuk melihat apa kemungkinan keduanya salah atau benar sekarang:
    Matematika berhasil menjadi 43%. Jadi jika Anda memperdagangkan sistem ini pada dua pasangan berbeda dengan 4 mata uang yang berbeda, Anda mungkin mengantisipasi kemungkinan dua transaksi yang salah hanya 25%, padahal sebenarnya, sebagai akibat dari korelasi yang mendasarinya, kemungkinan menjadi transaksi adalah salah adalah 43% (Catatan penting: itu tidak berarti probabilitas keduanya benar adalah 1-.43. Ini adalah 43%). Sekarang bayangkan bagaimana signifikansi ini akan menyimpang hasil Anda dalam hal hasil yang diharapkan ketika Anda menganggap transaksi Anda independen, tetapi mereka tidak. Sekarang bayangkan bagaimana kemiringan ini akan menyebabkan lebih banyak kerugian (atau menang) dan cara yang akan membesar-besarkan penarikan (atau naik) pada akun-akun kecil. Intinya ... Jika Anda memperdagangkan dua pasangan, pada dasarnya tidak mungkin untuk menempatkan transaksi Anda pada setiap pasangan menjadi independen satu sama lain (jika ini masuk akal).

  6. #6
    1 Attachment (s) Kemunculan Hasil yang Diharapkan DISCLAIMER: Dalam posting ini saya berbicara secara ketat tentang tingkat menang ketika saya mengatakan hasil yang diharapkan. Saya tidak berbicara tentang PnL. Dalam entri terakhir, saya berbicara sedikit tentang bagaimana korelasi barang dagangan benar-benar dapat mengubah hasil yang diharapkan dari suatu sistem. Hal lain yang benar-benar dapat mengubah hasil Anda, adalah bahwa jumlah kejadian yang Anda tukarkan untuk menguji sistem Anda. Ini sepertinya tidak punya otak, tetapi saya melihat orang-orang di sini selalu bertukar egi mingguan atau egi harian jangka panjang, yang bertanya-tanya mengapa mereka tidak menerima hasilnya. Melalui 3-4 minggu ini mereka mungkin telah mengambil 12-24 perdagangan. Neraka jika mereka membutuhkan mereka akan memiliki 20 perdagangan. Mari kita anggap bahwa tingkat menang sistem ini adalah 50%. Varians kami dalam situasi ini adalah 5 ((20) (0,5) (0,5) = 5). Sigma kami adalah 2.236 atau dua 68 persen dari waktu mereka, percobaan ini akan menghasilkan 8 kemenangan dan 12 kerugian atau sebaliknya. 95 persen waktu uji coba ini akan menghasilkan 6 kemenangan dan 14 kerugian atau sebaliknya. 99 persen waktu uji coba ini akan menghasilkan 4 kemenangan dan 16 kerugian. Intinya, Anda dapat mencoba egi ini, melakukan 20 perdagangan, hanya memiliki 6-7 kemenangan dan 13-4 kalah, dan kinerja ini akan tetap menjadi normal secara statis berdasarkan jumlah kejadian. Sekarang faktor dalam masalah dengan korelasi di pos dan mengatakan 20 perdagangan ini berpasangan tetapi berkorelasi, jumlah ini lebih banyak. Anda dapat dengan mudah memiliki kecondongan dari berkorelasi dan 17 kerugian karena hanya 3 kemenangan. Pertimbangkan berapa banyak trader yang akan menggunakan sistem ini dan lanjutkan ke yang berikutnya, hanya untuk mendapatkan hasil kekurangan yang sama yang kembali normal secara statistik karena beberapa kejadian. Jadi bagaimana kita menjadi lebih dekat dengan hasil yang diharapkan? Kejadian independen! Sebagai akibat dari teorema limit sentral, ketika kita meningkatkan kejadian kita, varians dari hasil kita perlahan-lahan akan menyusut ketika kita mendekati hasil yang diharapkan. Dan dengan tepat hasil yang Anda harapkan, Anda akan berakhir dengan kejadian yang cukup. Ketika kami melakukan 80 trade daripada 20, varians kami akan berkurang setengahnya. Dengan kata lain, jika Anda ingin mengiris varians Anda menjadi dua, Anda harus melakukan 4 kali lebih banyak kejadian.
    Inilah bagaimana HFT menghasilkan uang setiap saat. Ketika mereka memiliki sistem yang memenangkan 50 persen dari waktu mereka dan menguntungkan, mereka bisa menjadi hijau setiap hari perdagangan jumlah kejadian. Ini bukan tentang kolam bayangan dan berlari di depan ... Saya pikir sangat penting bagi pedagang baru untuk memahami bagaimana jumlah kejadian dan korelasi barang dagangan benar-benar dapat mengubah hasil Anda dari hasil yang diharapkan. Jika Anda tidak mengerti bagaimana hal-hal ini bekerja, Anda akan membuang sistem yang benar-benar menguntungkan, dan sangat berinvestasi dalam sistem yang merupakan sampah lengkap, tetapi lihatlah ke dalam kemiringan.

  7. #7
    Anda lebih baik dari statistik komputasi dari AS dibandingkan dengan dolar AS dan Nikkei dan SP500 dibandingkan dengan risiko dan risiko. Pengejaran uang pintar kembali. Sejarah kejar-mengejar uang.

  8. #8
    Non-Linear Trends and Serial Correlation Posting ini pada dasarnya hanya sebuah tautan ke salah satu jawaban favorit saya di forum ini. Dari mzvega juga berbicara tentang tren di pasar. Jadi saya dan banyak orang lain dapat merujuknya setelah itu, saya ingin membuat ini.
    https://www.forexfabrikasi.com/broke...-trade-uk.html

  9. #9
    Video yang Disisipkan
    nullWaktu ... Bukankah waktu sama sekali ...

  10. #10
    X-Axis EntriesExits Jika Anda telah membaca beberapa pekerjaan saya sebelumnya (beberapa di antaranya sangat hijau dan naif, tetapi saya masih bangga dengan perkembangan riset saya), maka Anda mungkin telah membaca thread ini dari daur ulang sampah . Apa yang saya bicarakan di paruh pertama posting adalah apa yang saya fokuskan sekarang. Saya melihat pergerakan harga dari pivot ke pivot adalah itu.
    Quote Originally Posted by ;
    Ini menunjukkan kepada kita bahwa terlepas dari apa TP titik Masuk, dan tingkat SL, kemungkinan bahwa kita akan mencapai titik impas dalam jangka panjang. Bahkan jika Anda menggunakan 1: 2 Risk Reward Ratio (Target Pivot Degree Selanjutnya), kemungkinannya adalah bahwa Anda akan mencapai titik impas dalam jangka panjang bahwa pasar jauh lebih seimbang daripada kebanyakan pedagang ingin percaya. Itu tidak penting dimana kami menempatkan SL AT ALL, TP, dan pintu masuk kami!
    Hari ini, kesimpulan ini masih berlaku dan saya menganggapnya otentik. Saya juga dapat membuat ulang eksperimen masing-masing dan setiap pasangan dan mendapatkan hasil yang sama. Jika Anda memasang di pasar, letakkan SL dan TP, dan tunggu saja perdagangan untuk menjadi pemenang atau pecundang, maka Anda memiliki harapan negatif bersama dengan spread, dan jelas akan selalu impas ketika tidak ada spread . Butuh waktu sangat lama untuk memahami mengapa seperti ini. Untuk sementara waktu, saya bahkan tidak mencari-cari alasannya, dan saya tidak pernah mengejar alasannya, tetapi hanya menemukannya dalam pembicaraan yang akan saya lakukan setelah itu bersama dengan para pedagang. Alasannya adalah ... ketika melakukan perdagangan seperti ini, tidak ada Exit X-Axis. Penerimaan Anda dan keluar melalui X-Axis sama pentingnya dengan pintu masuk Anda dan keluar pada Y-Axis.

Similar Threads

  1. batal
    By gakiwan43 in forum Sistem dan Strategi Perdagangan
    Balasan: 40
    Postingan Terakhir: 04-28-2018 19:41, 07:41 PM

Izin Posting

  • Anda tidak boleh memposting thread baru
  • Anda tidak boleh memposting balasan
  • Anda tidak boleh memposting lampiran
  • Anda tidak boleh menyunting postingan Anda
  •  
  • Kode BB Aktif
  • Smilies Aktif
  • Kode [IMG] Aktif
  • Kode [VIDEO] Aktif
  • Kode HTML tidak aktif
This website uses cookies
We use cookies to store session information to facilitate remembering your login information, to allow you to save website preferences, to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.