Teori pada penciptaan indikator pertama

[Evankh]

Mari kita anggap bahwa pada awalnya, beberapa pedagang memutuskan untuk bermain dengan prediksi pergerakan harga di masa mendatang hanya berdasarkan harga.

Setelah tidak lama, mereka tahu metode memanggil perubahan faktor di masa depan tergantung pada faktor sendiri sudah ada. Mereka menemukan mereka dalam meteorologi, memprediksi gempa bumi, hujan dll ...

Peramal orang menemukan kemungkinan untuk mengharapkan perubahan yang paling mungkin dalam suatu variabel berdasarkan status terdekat terdekat dari variabel tersebut.

Mengapa pendekatan itu bekerja dari pasar? Seseorang yang membeli atau menjual. Hanya saja sifatnya memiliki korelasi dalam perubahan antar faktor.

Sekarang seandainya ini terjadi, apa sebenarnya yang dilakukan para pedagang itu? Apa yang tersedia bagi mereka? Rumus dan konsep dari matematika dan angka. Setelah perubahan harga tidak lebih dari satu set data.

Apa sebenarnya yang mereka gunakan? Kita bisa memecahkan ini.

[Evankh]

Pengumpulan data perubahan harga, diambil sampelnya ke kerangka wakturentangdll. Ini semua tentang apa yang terjadi pada skala horizontal yaitu X, dan Y vertikal. Ini memberi kemampuan untuk mulai mengukur perubahan harga acak.

[Evankh]

Saya berasumsi bahwa bar HLC adalah kumpulan data pertama. Pada kisaran kuartil itu diimplementasikan bersama dengan standar deviasi. Saya sangat menginginkan kritik, opini, pengetahuan !!!

[Evankh]

Kuartil melahirkan yang disebut overboughtoversold

[gacott]

Indikator tidak melakukan pekerjaan itu. Ini adalah ilusi, yang diciptakan oleh para pendiri pasar itu sendiri. Ini dirancang untuk membuat Anda berpikir itu berhasil, untuk membuat Anda percaya pada sesuatu tetapi Anda tidak dapat membuktikannya. . .seperti agama ... fungsi sebenarnya dari indikator adalah membuat Anda berpikir, mencoba ... menyedot uang tunai dari Anda ... kemudian Anda mengatakan pada diri sendiri Mengapa saya .... yah hanya dengan iman lagi. Semoga berhasil menemukannya.

[Zequibaz]

Mari kita asumsikan bahwa dari awal, beberapa pedagang memutuskan untuk bermain-main dengan perkiraan pergerakan harga di masa mendatang hanya berdasarkan harga. Mereka tahu bahwa metode memanggil perubahan variabel di masa depan tergantung pada variabel yang sudah ada setelah tidak lama. Mereka menemukan mereka dalam meteorologi, memprediksi gempa bumi, hujan dll ... Peramal-peramal itu menemukan bahwa adalah mungkin untuk mengharapkan perubahan dalam suatu faktor berdasarkan pada faktor-faktor faktor yang lampau. Mengapa pendekatan itu bekerja dari pasar? Nya...

Halo, Jika Anda membaca tentang perdagangan tidak aman di pasar 100 tahun yang lalu dan banyak lagi, Anda menemukan tidak ada grafik atau salah satu dari beberapa indikator yang kami terima hari ini. Harga pakan adalah rekaman ticker bersama dengan kemampuan inti yang dianggap rekaman untuk mengambil aliran beli dan jual dalam atan perdagangan yang dicetak. Kerangka acuan dan analisis adalah rendah dan tinggi pada hari sebelumnya, dan tidak di tempat lain. Itu sebenarnya hanya dari tahun 1920-an di tangan yang diklaim grafik harian digunakan untuk tingkat apa pun dan analisis statistik yang jauh lebih ketat tentang harga cukup jarang sampai tahun 1960-an, tidak ada bagian kecil karena tidak adanya daya komputasi yang tersedia bagi rata-rata orang. Saya percaya bahwa indikator derivatif pertama adalah rata-rata bergerak untuk mencoba menyoroti kecenderungan yang mendasarinya. Ketika perdagangan menjadi lebih pendek dan lebih pendek dalam analisis statistik regresi dan pengembalian berarti mulai menjadi lebih luas dan hal-hal meluas dari sana ke apa yang kita miliki. Dan saya percaya itu pedagang beras yang menciptakan grafik candlestick untuk secara rutin menganalisis dan menggunakan pola grafik.

[sadnu]

Saya hanya membalas karena saya melihat pesan Anda. Saya bukan trader quant jadi saya tidak bisa berkontribusi banyak. Beberapa trader lebih siap untuk membantu Anda dalam studi Anda mungkin , FXEZ, PipMeUp, algoTraderJo, olsen-yersen, Sis.yphus, ezcurrency, 9047, kprsa, stt, mikkom (jika ia masih ada) .... Dan tidak ada meragukan orang lain yang telah menyelipkan pikiranku. Keberuntungan besar dengan penelitian Anda.

[Evankh]

Terima kasih banyak atas balasan Anda))

[seesamge]

Indikator Aksi Harga vs; dari sudut pandang matematika; semuanya berasal dari harga; bahkan bar OHLC memang merupakan indikator; itu berasal dari kutu Anda dengan centang data, dan waktu. Indikator beroperasi; dan saya mencari nafkah dari mereka sendiri. Ambil contoh; moving average; indikator paling sederhana dari semuanya. Itu hanya berfungsi. Anda hanya perlu merancang sistem dengan sedikit panduan; dan mainkan sampai Anda menemukan sesuatu yang tepat untuk Anda. Lihat benang itu untuk aturan egi

[Aihaoxnd]

Mari kita asumsikan bahwa sejak awal, beberapa pedagang memutuskan untuk bermain-main dengan perkiraan pergerakan harga di masa mendatang hanya berdasarkan harga. Mereka mengerti bahwa metode memanggil perubahan variabel di masa depan berdasarkan variabel sudah ada, setelah lama. Mereka menemukan mereka dalam meteorologi, menyebut gempa bumi, hujan dll. Peramal-peramal tersebut menemukan bahwa adalah mungkin untuk mengantisipasi perubahan yang paling mungkin dalam suatu faktor berdasarkan faktor-faktor terdekat dari faktor tersebut. Apakah metode-metode itu berhasil dari pasar? Nya...

Hai, Max. Cara saya cenderung untuk mengurus masalah ini sebanding dengan beberapa masalah dengan termodinamika. Kegiatan peserta dalam sistem yang kompleks seperti pasar memunculkan fitur GROSS dari pasar itu sendiri seperti volatilitas dan konstruksi pasar secara keseluruhan. Ini bukan pilihan belijual dan ukuran perdagangan individu dari setiap peserta yang menimbulkan karakteristik Bruto pasar ini melainkan tindakan kolektif. ivitas kolektif ini menghasilkan fitur-fitur kasar harga seperti momentum yang divergen dan konvergen persis seperti ombak di laut dan fitur-fitur ini cenderung menjadi lebih 'langgeng' ketika perilaku partisipan menjadi terkoordinasi .... tetapi lebih sering daripada tidak, perbedaan dalam perilaku pemain menimbulkan karakteristik yang jelas yang tidak lebih dari penggambaran kolektif acak dari kegiatan-kegiatan ini. Indikator bergantung pada seperangkat kondisi tertentu untuk diungkapkan dalam kaitannya dengan harga untuk menunjukkan bahwa hasil prediksi masa depan ... tetapi mereka sering terlalu bersifat bersifat preskriptif. Fitur aksi harga dapat mengambil banyak bentuk. Ini lebih merupakan permainan gangguan konstruktif dan destruktif ketika Anda menjumlahkan semua aktivitas para peserta karena keseluruhan fitur dari suatu awan diatur oleh aktivitas-aktivitas yang terangkum dari mekanisme molekul air individualnya. Struktur pasar adalah karakteristik partisipasi yang 'anergen'. Lebih sering daripada tidak tindakan harga adalah hasil sewenang-wenang murni berdasarkan pada dampak konstruktif dan destruktif yang dirangkum dari para peserta ini .... tetapi kadang-kadang karakteristik yang muncul memiliki materi 'aktual' yang bertahan untuk periode yang panjang dan mencerminkan perilaku partisipan secara keseluruhan. Tindakan harga itu sendiri tidak memiliki nilai bagi saya sebagai seorang pedagang. Jika kami mendasarkan kesimpulan peramalan perdagangan kami pada tindakan harga saja, kami akan sangat sulit mencapai hasil yang berbeda dari hasil acak ... tetapi jika kami mendasarkan kesimpulan perkiraan kami pada mekanisme semua peserta dalam satu waktu periode diwakili oleh fitur Kotor, maka lebih mungkin bahwa kita akan memiliki kemampuan untuk melompat di papan karakteristik abadi dari pasar ini setiap kali mereka hadir. Itu akibatnya menyediakan sarana untuk memanfaatkan fitur-fitur kotor dengan mengambil bagian dalam perdagangan ketika kegiatan ini lebih cenderung menjadi lebih terkoordinasi daripada perilaku kacau yang sehari-hari. Saya akan menghindari waktu standar dan hanya berdagang di seluruh badai jika ansambel kasar lebih cenderung berperilaku terkoordinasi. Sebagian dari badai ini akan berubah menjadi badaiangin topan dan di sinilah roti dan mentega Anda akan ditanggung. Semua aktivitas akan menjadi hasil churn dan arbitrary. Sekarang semua orang tahu ketika badai menghampiri mereka dan badai ini mengambil banyak bentuk dan bentuk ... tetapi hampir merupakan tugas yang mustahil untuk meramalkan mereka. Itu sebabnya saya lebih suka 'mengikuti harga' daripada 'memprediksi' .... tapi sayamasukkan saja situasi jika badai tepat bersamaku. Ketika cuaca, saya tidak memiliki posisi berdiri lama. Saya mengandalkan prinsip bahwa badai memiliki ketekunan dan daya tahan untuk jangka waktu dari lingkup yang tidak diketahui. Jalur yang Anda pilih saat mengendarai badai bisa beragam sehingga Anda perlu membatasi batas jalur harga untuk memastikan Anda tetap bersama badai. Batas-batas tersebut menentukan karakteristik dari badai ini sendiri untuk memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang 'dari depan badai' dan apa yang 'keluar dari depan badai ini'. Meteorologi mendasarkan ramalan mereka pada pengukuran statistik kasar seperti tekanan, kelembaban, dll daripada kerja batin individu dari molekul udara .... dan dengan cara yang sama untuk pasar tersebut kita harus melihat pada pengukuran statistik kasar seperti volatilitas. , momentum, konstruksi pasar, dll dibandingkan dengan tindakan harga tak terbatas dapat terungkap. Untuk memiliki kemampuan menaiki badai, Anda harus menjadi hadiah bagi peluang langka yang tidak terduga tersebut. Untuk berada dalam situasi ini akan terdiversifikasi dan Anda perlu menjaga basis pendanaan Anda. Ini biasanya berarti bahwa Anda harus sangat berhati-hati sekali Anda berdagang karena modal Anda akan semakin terkikis oleh kekacauan. Keacakan berarti bahwa hanya dengan keberuntungan saja beberapa mungkin menguntungkan dan beberapa mungkin tidak tetapi dengan semua Hukum nomor Besar dan biaya gesekan perjudian, waktu akan membuat Anda dalam jangka panjang. Untuk menjadi pedagang Anda harus menerima bahwa pasar bukanlah Gaussian dan bahwa mereka memiliki ekor gemuk. Jika Anda tidak mempercayai doktrin ini maka Anda mungkin juga mengemas tas Anda dan bergabung dengan profesi baru. Ekor gemuk yang ada dalam distribusi harga terjadi dalam skala waktu dan itu adalah tugas Anda untuk melihat kapan ada kemungkinan terbaik bahwa ekor akan muncul di luar churn mereka. Cara saya menangani masalah ini adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi interval ketika ada kemungkinan perilaku pemain terkoordinasi. Ini akan terjadi ketika kondisi pasar tidak normal. Gunakan instrumen statistik kasar seperti volatilitas, struktur pasar, dan momentum untuk menentukan zona-zona ini daripada aksi harga. Mulai mencari zona di luar batasan atau periode volatilitas normal ketika peristiwa berita besar akan memicu langkah terkoordinasi besar. Dengan menghindari churn 'normal' Anda akan cenderung menghindari 'fitur acak' yang tidak memiliki daya tahan untuk memanggil potensi; 2. Kemudian perlakukan setiap tanda di zona itu sebagai sah setiap kali Anda telah mendefinisikan zona di dalam mana perilaku pemain cenderung terkoordinasi daripada tidak dan mengambil semuanya. Hindari kecenderungan untuk memprediksi karena karakteristik yang muncul di zona ini dapat mengambil banyak bentuk. Ambil setiap sinyal perdagangan menggunakan egi sistematis untuk memastikan bahwa Anda tidak kehilangan potensi paus; 3. Persyaratan pasar yang tidak normal adalah berdasarkan peristiwa definisi sehingga diversifikasi adalah rahasia Anda untuk meningkatkan frekuensi perdagangan untuk mengangkat aktivitas perdagangan Anda. Daripada mengejar badai lokal, menjadi pengejar badaidari dunia ini untuk membawa pulang bacon; dan 4. Secara ketat mengelola risiko apa pun tetapi biarkan tujuan laba Anda terbuka untuk memungkinkan hasil yang tidak terbatas. Saya harap ini membantu sedikit kawan dan berharap saya belum melepaskan jejak Anda :-)